Backtesting là gì? Backtesting được coi là một công cụ quan trọng trong hộp công cụ của nhà giao dịch. Nếu không có Backtesting, các nhà giao dịch thậm chí sẽ không nghĩ đến việc mạo hiểm đổ tiền vào thị trường tài chính với Forex Backtesting.
- Những thông tin cần biết về giấy phép FSA
- Quản lý vốn là gì? Cách quản lý vốn trong đầu tư
- Những điều có thể bạn chưa biết về giao dịch Intraday
- Interest rates là gì? Tầm quan trọng của Interest rates
- Hiểu đúng về kinh doanh tiền tệ và chiến lược kinh doanh hiệu quả
Hãy thử nghĩ xem, trước khi bạn mua bất cứ thứ gì, dù là điện thoại di động hay ô tô, bạn sẽ muốn kiểm tra lịch sử của nhãn hiệu, tính năng của chúng,… Bạn kiểm tra xem chúng có xứng đáng với số tiền của bạn không. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho giao dịch và backtesting sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.
Chúng tôi sẽ đề cập đến Backtesting là gì và các thông tin liên quan cần biết về Backtesting trong bài viết dưới đây.
Khái niệm backtesting là gì?
Backtest là gì? Backtesting là quá trình đánh giá xem một chiến lược giao dịch hoặc phương pháp phân tích có thể hoạt động tốt như thế nào, dựa trên dữ liệu lịch sử. Đây là một thành phần quan trọng trong việc phát triển một chiến lược giao dịch hiệu quả. Có vô số khả năng cho các chiến lược và bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng sẽ thay đổi kết quả. Đây là lý do tại sao backteting rất quan trọng, vì chúng cho thấy liệu một số thông số nhất định có hoạt động tốt hơn những thông số khác hay không.
Để kiểm tra lại, cần phải có chiến lược giao dịch. Ở mức tối thiểu, chiến lược giao dịch giúp xác định điểm vào và điểm ra cho cả giao dịch thắng và thua, cộng với kích thước vị thế. Ngoài ra, một chiến lược giao dịch thường sẽ cung cấp bối cảnh, chẳng hạn như xác định khi nào các giao dịch nên được thực hiện. Ví dụ: chỉ khi giá cao hơn hoặc thấp hơn đường trung bình động hoặc trong giờ đầu tiên trong ngày.
Backtesting có thể là một quá trình đơn giản hoặc phức tạp và các nhà giao dịch có thể sử dụng thử nghiệm tự động hoặc thủ công. Phần mềm tự động tìm kiếm các giao dịch đáp ứng tiêu chí chiến lược, sau đó cộng các giao dịch thắng và thua để cho biết liệu chiến lược có sinh lời trong một khoảng thời gian nhất định hay không. Backtesting thủ công đề cập đến một quy trình trong đó các nhà giao dịch phân tích các giao dịch trong quá khứ dựa trên chiến lược của họ và sau đó tự cộng kết quả.
Cách hoạt động của Backtesting là gì?
Các nhà phân tích sử dụng backtesting như một cách để kiểm tra và so sánh các kỹ thuật giao dịch khác nhau mà không gặp rủi ro về tiền bạc. Lý thuyết cho rằng nếu chiến lược của họ hoạt động kém trong quá khứ, thì nó khó có thể hoạt động tốt trong tương lai (và ngược lại). Hai thành phần chính được xem xét trong quá trình thử nghiệm là lợi nhuận tổng thể và mức độ rủi ro được thực hiện.
Tuy nhiên, backtest sẽ xem xét hiệu suất của một chiến lược liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau. Một backtest thành công sẽ cho các nhà giao dịch thấy một chiến lược đã được chứng minh là cho kết quả tích cực trong lịch sử. Mặc dù thị trường không bao giờ di chuyển giống nhau, nhưng việc hỗ trợ dựa trên giả định rằng các cổ phiếu di chuyển theo các mô hình tương tự như chúng đã từng làm trong lịch sử.
Một backtest thường được mã hóa bởi một lập trình viên đang chạy mô phỏng chiến lược giao dịch. Mô phỏng được chạy bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử từ cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác. Người tạo điều kiện cho backtest sẽ đánh giá lợi nhuận trên mô hình trên một số tập dữ liệu khác nhau.
Điều cần thiết là mô hình phải được thử nghiệm trên nhiều điều kiện thị trường khác nhau để đánh giá hiệu suất một cách khách quan. Các biến trong mô hình sau đó được tinh chỉnh để tối ưu hóa dựa trên một số biện pháp phản hồi khác nhau.
3 mục tiêu của Backtesting là gì?
Backtesting hoàn thành 3 điều:
- Cho biết liệu một chiến lược có hoạt động tốt trong những khoảng thời gian mà nó được cho là như vậy hay không và ngược lại.
- Cung cấp sự hiểu biết về cách chiến lược hoạt động ở các thị trường khác nhau.
- Cung cấp thông tin chi tiết về cách chiến lược có thể được cải thiện.
Hiệu suất trong các khoảng thời gian đã chọn
Với backtest, chúng ta có thể kiểm tra xem liệu một chiến lược có kiếm tiền khi nó được cho là có hay không.
Ví dụ, giả sử rằng chiến lược của chúng tôi dự kiến sẽ hoạt động tốt hơn khi thị trường biến động, hay nói cách khác, khi chúng biến động nhiều hơn bình thường.
Nếu các thử nghiệm của chúng tôi sau đó cho thấy rằng chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn mong đợi trong thời gian ít biến động hơn, thì đây là một dấu hiệu đỏ (mặc dù chúng tôi đã kiếm được tiền).
Chúng ta cần xem xét chiến lược của mình và tìm ra lý do tại sao.
Hiểu chiến lược hoạt động như thế nào ở các thị trường khác nhau
Để có thêm niềm tin về cách một chiến lược giao dịch sẽ hoạt động nhất quán, bạn có thể chạy thử nghiệm trong các môi trường thị trường khác nhau.
Điều này có nghĩa là chạy thử nghiệm với các cổ phiếu khác nhau hoặc các tài sản thị trường khác.
Nó cũng có thể có nghĩa là thực hiện các bài kiểm tra trong những khoảng thời gian có xu hướng rõ ràng và so sánh chúng với những khoảng thời gian không có.
Cải tiến chiến lược với công cụ backtest
Điều này liên quan đến việc thực hiện các thay đổi đối với một chiến lược sau khi xem qua kết quả của backtest.
Một cạm bẫy phổ biến ở đây là liên tục điều chỉnh chiến lược để nó cho kết quả tốt hơn trong một lần kiểm tra lại. Cách tiếp cận này hiếm khi dẫn đến lợi nhuận khi bạn giao dịch bằng tiền thật và được gọi là quá mức.
Ai sử dụng Backtesting?
Bất kỳ ai cũng có thể thực hiện backtest của riêng mình. Tuy nhiên, kiểm tra lại thường được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức và các nhà quản lý tiền tệ. Backtesting sử dụng dữ liệu có thể tốn kém để lấy và yêu cầu mô hình phức tạp.
Các nhà giao dịch tổ chức và các công ty đầu tư có vốn nhân lực và tài chính cần thiết để sử dụng các mô hình hỗ trợ trong chiến lược giao dịch của họ. Ngoài ra, với số tiền lớn trên đường truyền, các nhà đầu tư tổ chức thường được yêu cầu kiểm tra lại để đánh giá rủi ro.
Chiến lược backtest là gì?
Như mọi khi, không có chiến lược tốt nhất dứt khoát khi nói đến giao dịch trong thị trường tài chính. Chiến lược backtest tốt nhất sẽ phụ thuộc vào tính cách giao dịch, mục tiêu tổng thể và mức độ kinh nghiệm của bạn. Dưới đây là hai phương pháp mà bạn có thể xem xét sử dụng như một phần của mẫu backtesting.
Backtesting trong ngày
Một nhà giao dịch quan tâm đến giao dịch trong ngày có thể kiểm tra lại các biểu đồ trong ngày theo cách thủ công. Backtest đơn giản nhất bao gồm việc xem xét khung thời gian biểu đồ một phút hoặc năm phút, ví dụ: của tài sản đang được giao dịch. Bạn có thể tìm các giao dịch trước đó dựa trên chiến lược đó và sau đó cộng lãi và lỗ, điều này sẽ cung cấp ý tưởng về lợi nhuận được tạo ra trong tuần đó.
Backtesting và forward testing
Trong khi backtesting yêu cầu tìm kiếm các giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử để đánh giá hiệu suất trong tương lai của nó, forward testing là quá trình giao dịch mô phỏng, nơi bạn “giao dịch trên giấy” một chiến lược trong điều kiện trực tiếp. Điều này đòi hỏi nhà giao dịch phải theo dõi thị trường trong thời gian thực, lấy các tín hiệu vào và ra của chiến lược khi chúng xảy ra.
Backtesting cho phép nhà giao dịch biết liệu một chiến lược có tiềm năng lợi nhuận hay không, trong khi forward testing giúp xác nhận hoặc bác bỏ điều này. Forward testing (còn được gọi là tối ưu hóa đi bộ) cũng chậm hơn vì nó cần được thực hiện trong thời gian thực. Trong khi với backteting, một nhà giao dịch có thể sắp xếp các giao dịch lịch sử trị giá hàng năm trong một ngày, nếu muốn.
Backtesting và forward testing có thể được sử dụng cùng nhau để đưa ra bức tranh toàn cảnh hơn về cách một chiến lược hoạt động, cả trong lịch sử và trong thời gian thực.
Trong Forex Backtesting là gì?
Backteting thủ công trong forex hoạt động giống như trong các thị trường tài chính khác như Backtest chứng khoán hay Backtest crypto. Tuy nhiên, vì thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ mỗi ngày trong tuần, bạn cần chắc chắn chỉ kiểm tra lại vào những thời điểm trong ngày mà bạn thực sự có thể giao dịch. Việc bỏ qua một chiến lược ngoại hối trong hơn một tháng và sử dụng hàng giờ mỗi ngày không có khả năng cung cấp thông tin đáng tin cậy, trừ khi có liên quan đến tự động hóa.
Trước khi phản hồi, hãy cân nhắc thời gian trong ngày mà bạn có thể giao dịch. Có lẽ bạn chỉ có thể tham gia giao dịch trong vòng ba giờ. Khi backteting trong forex, bạn chỉ cần ghi lại các mục nhập và kết quả lãi và lỗ của chúng xảy ra trong thời gian giao dịch.
Một số công cụ Backtesting là gì?
Có một số công cụ backtest có sẵn để giúp bạn tiến hành Backtesting.
Một cách phổ biến là sử dụng một nền tảng giao dịch.
Nền tảng giao dịch
Các nền tảng giao dịch phổ biến có khả năng phản hồi bao gồm QuantConnect, MetaTrader 4 & 5, Tradingview, ThinkorSwim và Ninjatrader.
Lợi ích của việc sử dụng một nền tảng như vậy là hầu hết chúng đều bao gồm các dữ liệu cần thiết. Một số nền tảng này như Backtest MT4 cũng có phân tích tích hợp.
Backtest MT4 là gì?
Backtest MT4 là công cụ giúp đánh giá một chiến lược nhất định bằng cách áp dụng nó vào dữ liệu lịch sử thị trường.
Với backtest MT4, bạn có thể kiểm tra tính hiệu quả của các chiến lược của mình bằng cách áp dụng vào lịch sử giá. Nếu MT4 backtest hoạt động và cho kết quả mô có lợi nhuận là chiến lược có hiệu quả nhưng nếu kết quả backtest thua lỗ.
Thư viện mã hóa
Để thay thế cho việc sử dụng một giải pháp gắn liền với nền tảng giao dịch, có một số thư viện mã hóa có thể trợ giúp trong việc Backtesting.
Đối với những người quen thuộc với Python, Backtrader và Zipline thì đây đều là những lựa chọn tuyệt vời. Các thư viện này có thể chứa rất nhiều tùy chỉnh. Tuy nhiên chúng sẽ khó để sử dụng hơn một chút..
Các công cụ phân tích thường đi kèm với phần mềm backtest Forex. Ngoài ra còn có các giải pháp của bên thứ ba như Pyfolio. Thư viện Python này đơn giản hóa việc tạo biểu đồ và tính toán số liệu thống kê.
Công cụ Backtest là gì giúp bạn trade tốt hơn:
Giúp tăng kỹ năng giao dịch cho trader:
Backtest cho bạn cơ hội để luyện tập kể cả khi thị trường đóng cửa vì bạn cần biết trader rất dễ chạy theo cảm xúc và vào lệnh không tuân theo hệ thống giao dịch. Giúp bạn tìm hiểu được nhiều hệ thống giao dịch, hiểu được nhiều chỉ báo, vào lệnh. Backtest giúp bạn có kỷ luật và giúp kĩ năng của bạn sẽ trở thành thói quen và hạn chế ảnh hưởng của cảm xúc.
Tăng sự tự tin cho trader:
Backtesting là gì giúp bạn luyện tập đủ lâu để bạn hiểu được cách hoạt động của hệ thống, hiểu được khi nào nó thắng, khi nào thua, và từ đó bạn tự tin đặt lệnh mà không còn lo lắng.
Kết luận
Backtesting được chứng minh là một trong những lợi thế lớn nhất của giao dịch theo thuật toán vì chúng cho phép nhà đầu tư kiểm tra các chiến lược giao dịch của mình trước khi thực sự triển khai chúng trên thị trường trực tiếp. Chính vì thế hiểu được Backtesting là gì và sử dụng chúng được coi là một lợi thế cho các nhà giao dịch nhưng cần hiểu rõ backtesting là gì?
