Chỉ báo ATR là gì? Làm thế nào sử dụng ATR hiệu quả trong giao dịch

Chỉ báo ATR là gì, là một chỉ báo kỹ thuật được mô tả lần đầu tiên vào năm 1978 bởi nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng J. Welles Wilder Jr. ATR là một chỉ báo giao dịch rất phổ biến nhưng thường có nhiều nhà giao dịch diễn giải hoặc sử dụng ATR không chính xác. Với bài hướng dẫn này, chúng tôi muốn giúp tạo ra sự rõ ràng hơn về chỉ báo hữu ích này và chỉ cho bạn cách chúng có thể giúp giao dịch của bạn.

• Giới thiệu về mô hình Hanging Man trong forex
• Mô hình nến Fakey là gì? Làm thế nào để sử dụng Fakey hiệu quả
• Phân tích kỹ thuật trong giao dịch bằng mô hình Butterfly pattern
• Giới thiệu mô hình Bat pattern là gì và cách sử dụng cho các trader
• Mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch là gì?

Cùng tìm hiểu ATR là gì và cách dùng chỉ báo ATR trong giao dịch của bạn.

Chỉ báo ATR là gì?

Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) là một trong số các chỉ báo giao dịch phổ biến và được sử dụng để theo dõi sự biến động trong một khoảng thời gian nhất định. ATR di chuyển lên hoặc xuống tùy theo biến động giá của tài sản đang trở nên kịch tính hơn hay ít hơn – với giá trị ATR cao hơn thể hiện sự biến động lớn hơn trong thị trường cơ sở và ATR thấp hơn thể hiện điều ngược lại.

Bạn có thể sử dụng ATR để thiết lập vị trí đặt lệnh dừng hoặc lệnh giới hạn, cũng như thời điểm bạn có thể muốn mở hoặc đóng giao dịch. Điều này là do, bằng cách theo dõi sự biến động trong một khung thời gian nhất định, ATR cho biết khi nào các biến động giá có thể trở nên rời rạc hơn hoặc ít hơn khi mức độ biến động tăng hoặc giảm.

Cách tính chỉ báo ATR

Để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn, một nhà giao dịch nên hiểu cách chỉ báo yêu thích của họ được tạo ra. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tính chỉ số ATR trong forex mà không cần tìm hiểu sâu hơn về các công thức toán học.

Chỉ báo ATR đo lường mức độ di chuyển trung bình của giá thị trường. ATR thường được thực hiện thông qua một trong 3 phương pháp xác định giá trị True Range (TR), tùy thuộc vào cách hình thành nến.

• Phương pháp 1: Mức cao hiện tại ít hơn mức thấp hiện tại, được sử dụng khi phạm vi của nến hiện tại lớn hơn nến trước đó.
• Phương pháp 2: Mức cao hiện tại ít hơn mức đóng trước đó (Giá trị tuyệt đối). ATR được sử dụng khi nến hiện tại đóng cửa cao hơn nến trước đó.
• Phương pháp 3: Mức thấp hiện tại ít hơn mức đóng trước đó (Giá trị tuyệt đối), được sử dụng khi nến hiện tại đóng cửa thấp hơn nến trước đó.

Do đó, chúng ta có thể giả định rằng phạm vi nến càng lớn thì giá trị của chỉ báo ATR càng lớn.

Thông thường, phạm vi thực trung bình (ATR) dựa trên 14 khoảng thời gian và có thể được tính toán trên cơ sở trong ngày, hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Để hình thành phần đầu, giá trị phạm vi thực đầu tiên được tính bằng giá trị cao trừ giá trị thấp. ATR 14 ngày là giá trị trung bình của các giá trị phạm vi thực hàng ngày trong 14 ngày qua. Công thức tính ATR trông như sau:

ATR có thể hỗ trợ như thế nào trong các quyết định giao dịch

Các nhà giao dịch trong ngày có thể sử dụng thông tin về số lượng tài sản thường di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định để lập mục tiêu lợi nhuận và xác định xem có nên thử giao dịch hay không.

Giả sử một cổ phiếu tăng trung bình 1 đô la một ngày. Không có tin tức quan trọng nào nhưng cổ phiếu đã tăng $1,20 trong ngày. ATR là $1,35. Giá đã tăng hơn 35% so với mức trung bình và bây giờ bạn đang nhận được tín hiệu mua từ một chiến lược. Tín hiệu mua có thể hợp lệ nhưng vì giá đã di chuyển nhiều đáng kể hơn so với mức trung bình, nên việc đặt cược rằng giá sẽ tiếp tục tăng và mở rộng phạm vi hơn nữa có thể không phải là một quyết định thận trọng. Giao dịch đi ngược lại với tỷ lệ cược.

Vì giá đã tăng đáng kể và đã di chuyển nhiều hơn mức trung bình nên giá có nhiều khả năng sẽ giảm và nằm trong phạm vi giá đã được thiết lập. Trong khi mua một lần giá là gần đỉnh của dãy và phạm vi hằng ngày là vượt quá xa mức trung bình, bán có lẽ là một lựa chọn tốt.

Ví dụ: trong tình huống trên bạn không nên bán hoặc bán khống chỉ đơn giản là vì giá đã tăng và phạm vi hằng ngày lớn hơn bình thường. Chỉ khi một tín hiệu bán hợp lệ xuất hiện, dựa trên chiến lược cụ thể của bạn, ATR mới giúp xác nhận giao dịch.

Điều ngược lại cũng có thể xảy ra nếu giá giảm và đang giao dịch gần mức thấp nhất trong ngày và phạm vi giá trong ngày lớn hơn bình thường. Trong trường hợp này, nếu một chiến lược tạo ra tín hiệu bán, bạn nên bỏ qua hoặc hết sức thận trọng. Mặc dù giá có thể tiếp tục giảm, nhưng điều đó là ngược lại. Nhiều khả năng giá sẽ tăng lên, nằm giữa mức cao và thấp hằng ngày đã được thiết lập. Tìm kiếm tín hiệu bán dựa trên chiến lược của bạn.

Hướng dẫn sử dụng ATR indicator Forex trong giao dịch

ATR là một chỉ báo hữu ích vì chúng cho thấy điều gì xảy ra với sự biến động giá của một tài sản nhất định. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi xác định chiến lược giao dịch phạm vi thực trung bình của bạn vì chỉ báo không nên được sử dụng như một công cụ độc lập. Bạn có thể kết hợp ATR với phân tích hành động giá và với các chỉ báo khác sẽ cung cấp cảnh báo về hướng giá hoặc động lượng.

Chỉ báo phạm vi thực trung bình thường được các nhà giao dịch sử dụng để tìm ra các điểm đột phá tiềm năng và xác định các lệnh cắt lỗ để tránh kết thúc sớm các vị thế của họ.

Cảnh báo đột phá ATR

Chỉ báo ATR có thể được sử dụng để tìm ra các đột phá tiềm năng. Cố gắng theo dõi giá trị ATR và tìm giá trị thấp trong nhiều năm. Khi bạn tìm thấy một điểm như vậy, hãy tìm giá để phá vỡ mức hỗ trợ, đây sẽ là dấu hiệu cho thấy sự biến động sẽ tăng lên và sự phá vỡ có thể xuất hiện.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng ATR để xác định các điểm vào và ra tiềm năng cho các vị thế giao dịch của họ. Hãy nhớ rằng các giai đoạn biến động cao hoặc thấp cuối cùng sẽ kết thúc và bạn có thể sử dụng điều này để có lợi cho mình. Ví dụ: sau một khoảng thời gian có mức độ biến động thấp, các nhà giao dịch kỳ vọng mức độ biến động sẽ tăng lên và đây có thể là điểm mà bạn vào hoặc thoát khỏi vị thế của mình.

Trailing stop loss

Một cách bạn có thể sử dụng chiến lược phạm vi thực trung bình là xác định các điểm tiềm năng nơi bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ hoặc theo dõi lệnh cắt lỗ. Bằng cách sử dụng chỉ báo ATR, bạn tránh được khả năng đặt lệnh cắt lỗ hẹp trong thời điểm biến động cao hoặc lệnh cắt lỗ rất rộng trong thời gian biến động thấp. Nhìn vào đồ thị sau để biết tại sao chỉ báo ATR có thể được sử dụng khi đặt lệnh cắt lỗ.

Các mũi tên màu trắng hiển thị các giai đoạn biến động gia tăng với các biến động giá tương ứng trong thời kỳ biến động cao hơn (các vòng tròn màu trắng). Bằng cách kết hợp ATR trong các quyết định cắt lỗ theo dõi của bạn, bạn sẽ đảm bảo rằng lợi nhuận được chốt và bạn không xác định mức cắt lỗ chặt chẽ, điều này sẽ dẫn đến việc thoát sớm.

Trong thời gian biến động giảm (thị trường đi ngang), bạn có thể đặt mức cắt lỗ thích hợp, đủ hẹp để đảm bảo rằng bạn thu về một mức lợi nhuận nhất định. Bạn có thể sử dụng giá trị ATR làm cơ sở để xác định điểm dừng của mình, điều này có lợi vì mỗi khi biến động di chuyển, điểm dừng lỗ của bạn cũng sẽ di chuyển theo. Khi các thay đổi của hành động giá không có lợi cho bạn, lệnh cắt lỗ có thể được kích hoạt dựa trên khoảng cách đã đặt so với giá trị ATR.

Ngoài những ứng dụng phổ biến này, các nhà giao dịch đã phát triển nhiều chiến lược chỉ báo ATR để xác định và xác nhận các tín hiệu có khả năng sinh lời. Cùng với chỉ báo ATR, chúng cũng bao gồm chỉ báo đường trung bình động để xác định hướng xu hướng hoặc chỉ báo RSI để đo lường động lượng.

Chiến lược giao dịch ATR cho lệnh cắt lỗ có thể được xác định khi bạn đặt lệnh cắt lỗ của mình dưới hoặc trên mức hỗ trợ và kháng cự. Khoảng cách của lệnh dừng lỗ so với giá trị ATR thường được các nhà giao dịch đặt bằng 1, 2 hoặc 3 lần giá trị ATR. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là nên được coi là quy tắc, vì các nhà giao dịch tạo ra chiến lược giao dịch chỉ báo ATR của riêng họ cũng như chiến lược giao dịch chung của riêng họ.

Các kết hợp chỉ báo ATR tốt nhất

Chỉ báo ATR chỉ đo lường một yếu tố giá – sự biến động. Điều này về cơ bản có nghĩa là điều quan trọng là phải kết hợp chúng với các chỉ số khác để xác định các cơ hội giao dịch đủ điều kiện hơn trên thị trường. Dưới đây là các  ATR tốt nhất :

ATR và Parabolic SAR

Parabolic SAR lý tưởng để giao dịch các thị trường có xu hướng. Khi được kết hợp với ATR, các nhà giao dịch có thể đặt các điểm giá chốt rõ ràng để đảm bảo họ tận dụng tối đa lợi thế của thị trường có xu hướng với mức rủi ro thấp nhất có thể.

ATR và Stochastics

Stochastics lý tưởng để giao dịch trên các thị trường khác nhau vì chúng cung cấp các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức. ATR giúp xác định các thị trường khác nhau đủ điều kiện và tránh các tín hiệu đánh lừa có thể được tạo ra bởi Stochastics trong các thị trường không khác nhau. Giá trị ATR thấp xác nhận các thị trường khác nhau và các tín hiệu mua / bán có thể được cung cấp bởi sự giao nhau của Stochastics trong các vùng quá mua và quá bán.

Kết luận

Chỉ báo ATR trong forex là một công cụ tuyệt vời để điều chỉnh và thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi. Nhưng chúng cũng có thể là một chỉ báo tuyệt vời để dự đoán thị trường biến động khi có thể quan sát được sự thay đổi đáng kể trong biến động.

Tuy nhiên khi sử dụng chỉ báo ATR trong thực tiễn giao dịch của bạn, hãy nhớ rằng chúng không phải là một chỉ báo định hướng và chỉ đo lường sự biến động. Hơn nữa, ATR là một thước đo chủ quan và không thể được sử dụng như một chỉ báo độc lập, cung cấp cho bạn một số thông tin chi tiết về việc liệu xu hướng có sắp đảo ngược hay không. Do đó ngoài việc ứng dụng riêng lẻ 1 chỉ báo bạn cần kết hợp thêm nhưng tín hiệu khác trong bộ các phương pháp phân tích kỹ thuật cơ bản của chúng tôi để đạt hiệu quả giao dịch tốt nhất.