Một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong giao dịch là chỉ báo PPO là gì, đo lường động lượng. Giống như nhiều chỉ báo trong phân tích kỹ thuật, nền tảng của PPO dựa trên đường trung bình động, được sử dụng để hiển thị xu hướng giá thay đổi như thế nào theo thời gian. Tìm hiểu rõ hơn về chỉ báo PPO và các đặc điểm cũng như cách tính PPO trong bài viết dưới đây
- Chỉ báo MACD là gì? Cách giao dịch với MACD
- Chỉ số dòng tiền MFI là gì? MFI hoạt động như thế nào?
- Chỉ số S&P 500 là gì? Làm thế nào để giao dịch chỉ số S&P 500
- Mô hình nến Shooting Star trong giao dịch Forex
- Chỉ báo SMA là gì? Tác dụng của SMA trong giao dịch
- Break out là gì? Cách xác định Breakout
Chỉ báo PPO là gì?
Chỉ báo PPO ( Percentage Price Oscillator ) là một chỉ báo xung lượng kỹ thuật cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động theo tỷ lệ phần trăm. Đường trung bình động là đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 kỳ và 12 kỳ .
Chỉ báo giao động giá PPO được dùng để so sánh sự biến động và hiệu suất tài sản, sự phân kỳ giao ngay có thể dẫn đến sự đảo ngược giá, tạo tín hiệu giao dịch và giúp xác nhận hướng xu hướng. Chỉ báo PPO tương tự như chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động MACD, ngoại trừ PPO đo lường chênh lệch giữa hai đường EMA bằng phần trăm, trong khi MACD đo lường giá trị chênh lệch tuyệt đối. Nhiều nhà giao dịch thích sử dụng chỉ báo PPO hơn MACD vì nó dễ so sánh giá trị giữa các tài sản khác nhau hơn, trong khi MACD không thể so sánh được.
Công thức tính chỉ báo PPO
PPO = [(EMA 12 kỳ – EMA 26 kỳ) / (EMA 26 kỳ)] . 100
Đường tín hiệu = EMA 9 kỳ của PPO
Biểu đồ PPO = PPO – Đường tín hiệu
EMA=Đường trung bình động hàm mũ
Các bước vẽ biểu đồ thể hiện chí báo PPO:
Bước 1: Tính đường EMA 12 kỳ của giá tài sản.
Bước 2: Tính đường EMA 26 kỳ của giá tài sản.
Bước 3: Áp dụng chúng vào công thức PPO để nhận giá trị PPO hiện tại.
Bước 4: Khi có ít nhất chín giá trị PPO, hãy tạo đường tín hiệu bằng cách tính đường EMA chín kỳ của PPO.
Bước 5: Để vẽ biểu đồ, hãy trừ giá trị PPO hiện tại cho giá trị đường tín hiệu hiện tại. Biểu đồ là một biểu diễn trực quan tùy chọn về khoảng cách giữa hai đường này.
Xem thêm:
Chỉ báo PPO cho bạn biết điều gì?
PPO và MACD đều là các chỉ báo động lượng đo lường sự khác biệt giữa đường trung bình động hàm mũ 26 kỳ và 12 kỳ. Sự khác biệt chính giữa các chỉ báo này là MACD báo cáo sự khác biệt tuyệt đối giữa các đường EMA, trong khi PPO biểu thị sự khác biệt này dưới dạng phần trăm.
Điều này cho phép nhà giao dịch sử dụng chỉ báo PPO để so sánh các tài sản có giá khác nhau dễ dàng hơn. Ví dụ: bất kể giá của tài sản là bao nhiêu, kết quả PPO là 10 có nghĩa là mức trung bình ngắn hạn cao hơn mức trung bình dài hạn 10%.
PPO tạo ra các tín hiệu thương mại giống như cách MACD làm. Chỉ báo tạo ra tín hiệu mua khi đường PPO cắt lên trên đường tín hiệu từ bên dưới và tín hiệu bán xảy ra khi đường PPO cắt xuống dưới tín hiệu từ phía trên. Đường tín hiệu được tạo bằng cách lấy đường EMA chín chu kỳ của PPO.
Khi PPO trên 0, điều đó giúp xác nhận xu hướng tăng vì đường EMA ngắn hạn nằm trên đường EMA dài hạn. Khi PPO dưới 0, EMA ngắn hạn nằm dưới EMA dài hạn, đây là dấu hiệu của xu hướng giảm. Một số nhà giao dịch thích lấy tín hiệu mua bằng đường tín hiệu khi chỉ báo PPO trên 0 hoặc giá cho thấy quỹ đạo tăng tổng thể. Tương tự, khi PPO dưới 0, họ có thể bỏ qua các tín hiệu mua hoặc chỉ lấy các tín hiệu bán khống.
Giao nhau giữa đường trung tâm cũng tạo ra các tín hiệu giao dịch. Các nhà giao dịch coi việc di chuyển từ dưới lên trên đường trung tâm là tăng giá và chuyển động từ trên xuống dưới đường trung tâm là giảm. Chỉ báo PPO cắt đường trung tâm khi đường trung bình động 12 kỳ và 26 kỳ cắt nhau.
Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng PPO để tìm kiếm sự phân kỳ kỹ thuật giữa chỉ báo và giá. Ví dụ: nếu giá của một tài sản đang trên đà tạo ra mức cao hơn, nhưng chỉ báo PPO này lại tạo ra mức cao thấp hơn, thì điều đó có thể cho thấy đà tăng đang giảm xuống.
Xem thêm:
So sánh tài sản
Chỉ báo PPO tạo ra các giá trị phần trăm cho phép các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo này để so sánh các tài sản khác nhau về hiệu suất và độ biến động. Điều này đặc biệt hữu ích nếu các tài sản thay đổi đáng kể về giá.
Ví dụ: Một nhà giao dịch đang so sánh Apple, đang giao dịch ở mức 175 đô la và Amazon đang giao dịch ở mức 1.650 đô la, có thể so sánh phạm vi dao động của chỉ báo cho mỗi cổ phiếu để xác định cái nào dễ biến động hơn.
Nếu phạm vi PPO của Apple là từ 3,25 đến -5,80 trong năm ngoái và phạm vi PPO của Amazon là từ 2,65 đến -4,5, rõ ràng là Apple có nhiều biến động hơn vì nó có phạm vi 9,05 điểm so với khoảng 7,15 điểm của Amazon. Đây là một so sánh rất sơ bộ về sự biến động giữa hai tài sản. Chỉ báo PPO chỉ đo lường và phản ánh khoảng cách giữa hai đường trung bình động, không phải là chuyển động giá thực tế.
So sánh động lượng giữa các tài sản bằng chỉ báo PPO cũng hữu ích. Các nhà giao dịch chỉ cần xem tài sản nào có giá trị PPO cao hơn để xem tài sản nào có nhiều động lực hơn. Nếu Apple có PPO là ba và Amazon có giá trị PPO là một, thì Apple gần đây đã có nhiều sức mạnh hơn, vì EMA ngắn hạn của nó cao hơn EMA dài hạn hơn.
PPO và chỉ số sức mạnh tương đối RSI
PPO đo khoảng cách giữa đường EMA ngắn hạn và dài hạn. Chỉ báo RSI được sử dụng để giúp đánh giá các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, cũng như phát hiện sự phân kỳ và xác nhận xu hướng. Các chỉ số được tính toán và diễn giải khác nhau, do đó mỗi chỉ số sẽ cung cấp thông tin khác nhau cho người giao dịch.
Hạn chế của PPO
Chí báo PPO có xu hướng cung cấp tín hiệu giao nhau sai, cả về điểm giao nhau giữa đường tín hiệu và đường trung tâm. Giả sử giá đang tăng, nhưng sau đó đi ngang. Hai đường EMA sẽ hội tụ trong giai đoạn đi ngang, có khả năng dẫn đến sự giao nhau của đường tín hiệu, có khả năng là sự giao nhau giữa đường trung tâm. Tuy nhiên, giá vẫn chưa thực sự đảo chiều hoặc thay đổi hướng, nó chỉ dừng lại. Các nhà giao dịch sử dụng PPO phải ghi nhớ điều này khi sử dụng chí báo PPO để tạo tín hiệu giao dịch.
Hai hoặc nhiều giao nhau có thể xảy ra trước khi một động thái giá mạnh hình thành. Nhiều giao dịch chéo mà không có sự thay đổi giá đáng kể có thể dẫn đến nhiều giao dịch thua lỗ.
Chỉ báo này cũng được sử dụng để phát hiện sự phân kỳ, có thể báo trước sự đảo chiều của giá. Tuy nhiên, sự phân kỳ không phải là một tín hiệu thời gian. Nó có thể tồn tại trong một thời gian dài và không phải lúc nào giá cũng đảo chiều.
Kết luận
Nếu so sánh giữa chỉ báo PPO và MACD, thì PPO cung cấp một bức tranh chân thực hơn MACD về những gì đang xảy ra theo thời gian. PPO không bị lệch bởi các biến động giá lớn và PPO cũng cho phép so sánh trực tiếp giữa các tài sản. Mặc dù tất cả các tài sản có thể có giá khác nhau, nhưng PPO so sánh phần trăm biến động của chúng để bạn có thể nhanh chóng xem tài sản nào mạnh hơn hay yếu hơn.
Nếu chỉ xem xét một tài sản trong ngày, các chỉ số hầu như giống hệt nhau, nhưng nếu bạn muốn so sánh sức mạnh tài sản hoặc giao dịch trên các khung thời gian dài hơn thì chỉ số PPO là lựa chọn tốt nhất.
PPO cũng có thể dùng như một chỉ báo khối lượng tổng quát. Các biến động lớn hơn và các đỉnh và đáy cao hơn trong PPO cho thấy khối lượng cao hơn. Điều này có thể cung cấp thông tin có ý nghĩa cho các nhà giao dịch tin vào ý tưởng “giá theo khối lượng”. Như mọi khi, chỉ báo PPO sẽ dự báo kết quả chính xác hơn khi được kết hợp với các chỉ báo khác.
Để nâng cao kiến thức phân tích kỹ thuật thông qua các chỉ báo, mô hình khác cùng theo dõi kênh của Top Forex VN tại đây.
