Chỉ báo ROC là gì? Tìm hiểu cách sử dụng ROC

Chỉ báo ROC là gì? Là một chỉ báo kỹ thuật giúp đo tốc độ của các chuyển động giá. Và do đó, ROC về cơ bản là một chỉ báo dựa trên động lượng. ROC được bao gồm trong hầu hết các nền tảng biểu đồ ngày nay. Do đó, các nhà giao dịch có thể sẽ cần trong thư viện các chỉ số kỹ thuật của nền tảng của họ.

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu đặc điểm quan trọng nhất của chỉ số ROC và cách sử dụng chúng.

Xem thêm:

• Chỉ báo PPO là gì? Cách tính chỉ báo PPO

Chỉ báo ROC là gì?

Chỉ báo Roc là gì? Chỉ báo tỷ lệ thay đổi – Rate of Change Indicator (ROC) là một chỉ số được sử dụng trong phân tích kỹ thuật đo lường phần trăm thay đổi về giá của một tài sản tài chính giữa hai khoảng thời gian. 

Các khoảng thời gian là giá gần đây nhất và giá một thời điểm xác định của các khoảng thời gian trước. ROC là một chỉ báo xung lượng được sử dụng để phát hiện trên biểu đồ phân kỳ, điều kiện mua quá nhiều hoặc bán quá mức và xác nhận xu hướng hoặc sự thay đổi xu hướng.

Công thức tính ROC là gì?

Việc tính toán ROC rất dễ dàng, chỉ cần hai đầu vào dữ liệu. Giá đóng cửa ngày hôm nay và giá đóng cửa cách đây n kỳ. N kỳ có thể là bất kỳ lúc nào, từ 5 đến 14 kỳ để ghi lại toàn bộ một tuần giao dịch hoặc gần 3 tuần nếu n kỳ liên quan đến ngày. N chu kỳ cũng có thể là vài tuần hoặc vài tháng, nhưng ngày là cách sử dụng phổ biến nhất. Công thức tính ROC như sau:

ROC = [Giá đóng cửa hiện tại – Giá đóng cửa N giai đoạn trước) / Giá đóng cửa N giai đoạn trước] x 100

Một ví dụ thực tế cho thấy nếu giá đóng cửa ngày hôm nay là 100 và giá đóng cửa 14 ngày trước là 85, thì ROC = [(100 – 85) / (85)] * 100 hoặc 17,64. Điều này có nghĩa là giá đã tăng 17,64% trong khoảng thời gian 14 ngày. 

Như đã thấy, việc tính toán ROC rất đơn giản và không tốn nhiều thời gian. ROC là một bộ dao động với giá của nó di chuyển trên và dưới đường 0, không có ranh giới vì trong một xu hướng tăng mạnh, giá của ROC sẽ hiển thị các chỉ số tăng theo thời gian. 

Xem thêm:

• Hạn chế của giao dịch Price action

Chỉ báo ROC hoạt động như thế nào?

Chỉ báo tỷ lệ thay đổi hoạt động dựa trên một công thức đơn giản. Tính toán ROC cũng đơn giản với chỉ ba biến trong công thức. Là một bộ dao động không dải, nó theo dõi các xu hướng thay đổi trên thị trường nếu tốc độ xu hướng tăng, giảm hoặc duy trì động lượng. 

ROC chỉ đơn giản là theo dõi giá đóng cửa của hai thời kỳ. Khoảng thời gian được đặt theo mặc định là 12 ngày, xác định giá đóng cửa của 12 ngày trở lại và trừ nó vào giá đóng cửa hiện tại. 

Sau đó, ROC lập kế hoạch hoặc chấp nhận sự khác biệt dưới dạng Tỷ lệ Thay đổi (ROC). Nó cũng có thể cung cấp cho tỷ lệ này theo tỷ lệ phần trăm. Tỷ lệ Thay đổi có thể là cả hai, một con số tích cực hoặc một con số tiêu cực. Đường số 0 cuối cùng được sử dụng làm tham chiếu. 

Chỉ báo ROC nói với các nhà giao dịch điều gì?

Chỉ báo tỷ lệ thay đổi là một bộ dao động xung lượng và giá của nó dao động bên dưới và bên trên đường 0. Trong một xu hướng tăng rất mạnh, tính toán giá của chúng cho thấy các chỉ số tăng lên trong một khoảng thời gian dài. Lý do đằng sau điều này là chúng không có ranh giới. 

Hơn nữa, giá trị của chúng phụ thuộc vào giá thực tế của tài sản giao dịch, thông thường các tính toán của ROC tiếp tục mở rộng lên các mức cao hơn trong khoảng thời gian của một thời kỳ cụ thể. ROC cũng cho thấy cả giá trị tích cực và tiêu cực.

Giá trị dương cho thấy xu hướng tăng trong khi giá trị âm cho thấy xu hướng giảm trên thị trường giao dịch.

Việc giải thích nó cũng dễ dàng:

• Khi ROC nằm trên đường 0 và liên tục tăng lên trên, cho thấy xu hướng tăng và tốc độ của nó đang tăng tốc
• ROC đang giảm dần và nằm trên đường 0, cho thấy tốc độ của xu hướng giảm đang giảm dần
• Khi ROC nằm trên đường 0, lại bắt đầu tăng và vượt qua điểm cao nhất trước đó, điều đó cho thấy rằng xu hướng tăng đang tăng nhanh chóng

Mặt khác:

• Khi ROC nằm dưới đường 0 và đang giảm dần xuống thấp hơn nữa, điều đó cho thấy xu hướng giảm đang tăng tốc
• ROC bắt đầu tăng và nằm dưới đường 0, điều đó có nghĩa là xu hướng giảm đang giảm tốc
• Khi ROC nằm dưới đường 0 và một lần nữa bắt đầu đi xuống, điều đó có nghĩa là xu hướng giảm đang bắt lại tốc độ

Cách sử dụng chỉ báo ROC trong giao dịch

Có một số cách sử dụng ROC trong phân tích kỹ thuật và giao dịch:

Phân kỳ

Sử dụng hai biểu đồ làm ví dụ, các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư có thể nhận ra giá trị của ROC như một chỉ báo dựa trên động lượng.

Biểu đồ đầu tiên là biểu đồ hàng ngày của cổ phiếu Apple Inc (AAPL) cho thấy sự phân kỳ âm giữa giá cổ phiếu và chỉ báo ROC. Sử dụng các đường xu hướng, có sự phân kỳ mạnh khi giá của cổ phiếu AAPL gần đây tăng cao hơn, nhưng giá của chỉ báo ROC cùng lúc đang giảm. 

Giá cổ phiếu AAPL giảm mạnh theo sau xác nhận sự phân kỳ tiêu cực này. Chỉ báo ROC hoạt động tốt trong trường hợp này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nó là một chỉ báo hoàn toàn an toàn 100% được sử dụng cho mục đích giao dịch.

Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ hàng ngày của cổ phiếu Twitter Inc (TWTR) cho thấy sự phân kỳ dương. Sau khi hình thành đáy kép gần mức giá $ 30, giá cổ phiếu TWTR đã giảm nhẹ hơn một chút, trong khi giá của chỉ báo ROC đã tăng và một đợt phục hồi tốt đẹp cho giá cổ phiếu ngay sau đó đã xác nhận lại sự phân kỳ sớm này. Như đã thấy rất thường xuyên nhưng không phải lúc nào chỉ báo ROC cũng là một tín hiệu ban đầu mạnh mẽ để mua hoặc bán cổ phiếu.

Điều kiện ROC quá mua và quá bán

Như đã đề cập ở trên, ROC hiển thị các giá trị đọc ở các giá trị cực đoan, vì nó không có ranh giới. Trong một xu hướng tăng rất mạnh của một cổ phiếu cụ thể hoặc trong thu nhập bất ngờ, bộ dao động ROC có thể hiển thị các chỉ số nằm ngoài phạm vi thông thường trong một khoảng thời gian cụ thể. 

Nên theo dõi các điểm quá mua hoặc quá bán này vì chúng có thể cho thấy sự hợp nhất hoặc thậm chí là sự đảo ngược xu hướng của một cổ phiếu. Ngược lại với các bộ dao động khác có phạm vi xác định, các giá trị cực trị của bộ dao động ROC có tính chủ quan cao. Một nhà giao dịch có thể coi một giá trị cực đoan được mở rộng quá xa, trong khi đồng thời, một nhà giao dịch khác có thể tiếp tục tin rằng vẫn còn chỗ để các chỉ số ROC chuyển sang các mức cao hơn.

Cảnh báo sớm về những thay đổi trong xu hướng với giao nhau giữa đường trung tâm ROC

Chỉ số ROC trên 0 trong hầu hết các trường hợp có liên quan đến xu hướng tăng giá. Ngược lại, chỉ số ROC dưới 0 cho thấy giá giảm hoặc xu hướng giảm. Nếu có sự giao nhau của ROC ở trên hoặc dưới đường 0, đây có thể là tín hiệu sớm cho thấy sự thay đổi xu hướng sắp xảy ra có thể sớm xảy ra. 

Nếu các chỉ số ROC trong một khoảng thời gian dài, chẳng hạn như nằm trên đường 0, sự giao nhau trên đường 0 có thể cho thấy rằng xu hướng giảm có thể đã tạm dừng, một đáy đã được hình thành và mức giá cao hơn có thể được mong đợi đối với tài chính cơ bản tài sản.

Xác nhận sự tiếp tục của một xu hướng

Độ dốc của các chỉ số ROC và các kết quả thực tế của nó có thể xác nhận xu hướng gần đây và sức mạnh của nó. Độ dốc cực đại của ROC cho thấy áp lực mua hoặc bán quá lớn và có thể không bền vững theo thời gian. Điều này không có nghĩa là một sự đảo chiều có khả năng xảy ra, nhưng một sự thoái lui giá có thể xảy ra sau đó. Trong bối cảnh này, các nhà giao dịch có thể chờ đợi để mua cổ phiếu hoặc bán nó ở mức giá thấp hơn hoặc cao hơn. Độ dốc mượt mà đối với bộ dao động ROC có giá trị hơn đối với sự tiếp tục của xu hướng hiện tại, cho biết cung và cầu cân bằng đối với cổ phiếu cơ sở hoặc các tài sản tài chính khác.

Ưu và nhược điểm của chỉ báo ROC

Ưu điểm

• Chỉ báo ROC có thể hoạt động tốt trong các điều kiện thị trường có xu hướng, xác nhận xu hướng gần đây nhất, lên hoặc xuống.
• ROC là một chỉ báo dựa trên động lượng và có thể tiết lộ thông tin quan trọng về sức mạnh của xu hướng gần đây nhất. Nhưng nó rất khuyến khích không được sử dụng như một chỉ báo kỹ thuật độc lập, tốt hơn là nên xem xét một số chỉ báo khác.
• Chỉ báo ROC có thể xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán.
• Chỉ báo ROC cũng là một công cụ kỹ thuật mạnh mẽ để phát hiện sự phân kỳ.

Nhược điểm

• Chỉ báo ROC có thể cung cấp tín hiệu sai. Điều quan trọng cần lưu ý là khi việc đọc chỉ báo ROC duy trì trong một thời gian đáng kể gần đường 0, một giai đoạn hợp nhất có thể xảy ra sau đó, mua hoặc bán có thể còn quá sớm khi cố gắng bắt một động thái giá đáng kể của tài sản tài chính cơ bản.
• Trọng số bằng nhau được đưa ra khi tính toán chỉ báo ROC cho giá gần đây nhất và giá của các giai đoạn đã chọn. Một số chỉ báo như đường trung bình động hàm mũ có nhiều trọng lượng hơn đối với giá gần đây, điều này quan trọng hơn.
• Một số tín hiệu có thể không tốt nếu chỉ báo ROC không được sử dụng đúng cách. Hành động giá là cơ sở của phân tích kỹ thuật, trong khi chỉ báo ROC chỉ đơn giản là một chỉ báo độ trễ.

Kết luận

Như với tất cả các chỉ báo kỹ thuật, chỉ báo ROC nên được sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Nên nhớ rằng ngay cả khi số lần đọc tích cực ít hơn trước, giá trị ROC dương vẫn cho biết giá tăng chứ không phải giảm giá. 

Hơn nữa, khi giá của một tài sản hợp nhất, giá trị ROC sẽ di chuyển về phía 0, cần phải cẩn thận trong thời gian như vậy vì điều này có thể dẫn đến nhiều tín hiệu sai.