Hiểu được cách phân tích Drawdown giúp bạn cân nhắc rủi ro và lợi nhuận có thể ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch của bạn. Vì thế bài viết hôm nay Topforexvn sẽ giải đáp mọi khía cạnh về Drawdown Credit là gì? Cùng theo dõi ngay nhé!
Drawdown Credit là gì?
Drawdown là sự sụt giảm vốn mạnh mẽ trong tài khoản của các nhà đầu tư, được tính từ đỉnh xuống đáy vôn trong khoảng thời gian nhất định. Thể hiện được khả năng duy trì lệnh của mình giúp các nhà đầu tư đưa ra các quyết định duy trì hoặc bán vị thế để giảm thua lỗ lớn.
Công thức tính Drawdown
Drawdown được tính theo công thức như sau:
Drawdown = ( Đáy vốn – đỉnh vốn) / Đỉnh vốn
Tuy nhiên trong tính toán này cần lưu ý Drawdown có đơn vị tính % cũng như ( Đáy vốn – đỉnh vốn) phải được xác định cùng một kỳ và cho ra kết quả là số dương. Mặc khác công thức này hợp lệ khi đáy vốn được tạo thành sau đỉnh vốn.
Để hiểu rõ hơn công thức tính Drawdown Credit là gì thì đây là một ví dụ cụ thể:
- Năm 2023, nhà đầu tư A có vốn đầu tư ban đầu vào giao dịch Forex là 500 đô la. Qua từng tháng số vốn luôn thay đổi, tài khoản của bạn lên 1000 đô la rồi lại giảm còn 300 đô la cứ liên tục lên xuống như vậy đến hết năm thì dừng ở mức vốn là 800 đô la.
- Như vậy có thể thấy trong năm đỉnh vốn cao nhất ở mức 1000 đô la và đáy vốn thấp nhất ở mức 300 đô la. Drawdown sẽ được tính như sau: (1000 – 3000) / 1000 = 70%.
Phân loại Drawdown credit là gì?
Drawdown có ba loại được sử dụng phổ biến
Absolute Drawdown
Absolute Drawdown là một khoản lỗ được tính từ vốn ban đầu gửi vào tài khoản đến vốn thấp nhất. Thông số này được biểu thị thông qua sự tổn thất tuyệt đối (USD / EUR / …) chứ không phải là tỷ lệ phần trăm (%).
Giá trị của nó sẽ thay đổi nếu tài khoản tạo mức thấp mới thấp hơn so với mức thấp cũ trước đó. Chỉ số này tăng bao nhiêu cho thấy các nhà đầu tư đang thua lỗ so với khoản vốn ban đầu bấy nhiêu.
Maximum Drawdown
Maximum Drawdown viết tắt Max DD là sự sụt giảm tối đa được tính từ vốn ban đầu đến mức giảm thấp nhất, tức là đáy vốn phải được hình thành sau đỉnh vốn. Đơn vị đo lường của chỉ số này cũng là một số tiền tuyệt đối.
Max DD cho thấy mức tổn thất tối đa của tài khoản trong toàn bộ quá trình đầu tư, vì vậy nó thể hiện mức độ rủi ro lớn hơn so với Absolute Drawdown
Nếu các nhà đầu tư biết cắt lỗ đúng lúc thì xác suất Maximum Drawdown sẽ rất thấp. Ngược lại, nếu việc cắt lỗ không đúng chuẩn mực thì khả năng tài khoản có mức sụt giảm tối đa rất cao.
Relative Drawdown
Relative Drawdown là tỷ lệ tổn thất của Maximum Drawdown so với vốn ban đầu và đơn vị tính là phần trăm (%).
Công thức tính chỉ tiêu Relative Drawdown = Maximum Drawdown / Vốn cao nhất
Với tỷ lệ phần trăm của chỉ tiêu này, các nhà đầu tư dễ dàng hình dung tài khoản của họ là rủi ro cao hoặc thấp hơn so với việc nhìn vào một con số tuyệt đối.
Hầu hết các nhà đầu tư áp dụng Relative Drawdown và Max DD nhiều hơn là việc sử dụng Absolute Drawdown.
Các bài viết liên quan:
- Những điều chưa biết về tài khoản thu phí thường niên
- Một vài lưu ý vay tiền tín dụng cho người dùng
- Tổng hợp các kiến thức Forex cơ bản cho người mới
- Những bí quyết thành công của sách nghệ thuật đầu tư Dhandho
- Cách giao dịch với mô hình cốc cầm tay chứng khoán
Ý nghĩa của Drawdown credit là gì?
Trước khi bắt đầu vào tham gia đầu tư thì việc các bạn cần nắm rõ ý nghĩa Drawdown credit là gì là hết sức quan trọng. Cụ thể:
- Mức Drawdown giảm thấp chứng tỏ hệ thống quản lý vốn của bạn đang hoạt động tốt và cần tiếp tục được phát huy hiệu quả để vốn có thể duy trì sự ổn định trong dài hạn.
- Ngược lại nếu Drawdown lớn cho thấy chiến lược đầu tư đang có rủi ro cao và tài khoản có thể bị cháy lớn. Thời điểm này bạn cần cân nhắc điều chỉnh hệ thống giao dịch sao cho hợp lý ngay lập tức, tránh lỗ quá lớn và ưu tiên bảo toàn vốn.
- Tóm lại, tỷ lệ drawdown càng cao thì tỷ lệ thành công càng thấp và ngược lại. Bởi nó là thước đo thử nghiệm hệ thống giao dịch của nhà đầu tư. Thông qua đó, các nhà giao dịch sẽ biết nên thay đổi hoặc tiếp tục với kế hoạch đầu tư hiện tại.
- Tỷ lệ drawdown là một tiêu chí quan trọng để giúp các nhà giao dịch chọn tài khoản master tốt trong sao chép giao dịch.
- Bên cạnh đó, tỷ lệ drawdown cũng là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá và đưa ra quyết định nhà đầu tư chiến thắng trong cuộc thi ngoại hối do các nhà môi giới tổ chức. Người chơi phải đảm bảo rằng tài khoản có cả tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cao và Max DD thấp nhất.
Mức phần trăm Drawdown bao nhiêu là tốt
Các nhà đầu tư luôn có mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Vì thế mà mức Max DD càng thấp là càng tốt cho các nhà đầu tư.
Nhưng trên thực tế, khoản đầu tư càng lớn, đồng nghĩa với việc rủi ro càng cao nhưng kéo theo đó là lợi nhuận lớn. Do đó, chúng ta không cần tập trung nhiều vào bảo tồn và quản lý vốn, trước tiên bạn phải chấp nhận phần rủi ro để mang đến lợi nhuận hấp dẫn hơn.
Đối với tài khoản thông thường trên thị trường ngoại hối, tôi khuyên các nhà đầu tư nên giữ Maximum Drawdown ở mức dưới 15%. Đối với các nhà đầu tư áp dụng phương pháp Scalping thì quản lý rủi ro thông qua việc đặt các lệnh như Stop loss và Stop out, họ sẽ coi Drawdown là vô nghĩa. Vì họ chỉ đầu tư khoản vốn nhỏ đến khi giao dịch hết thì họ nạp thêm nhiều hơn rồi sử dụng nó để thực hiện Cắt lỗ.
Kết luận
Thành công nào cũng đi đôi với rủi ro, nếu các nhà đầu tư mạo hiểm số vốn và vượt qua rủi ro thì chắc chắn phần thưởng sẽ rất cao. Như vậy Top Forex VN đã tổng hợp kiến thức Drawdown là gì một cách chi tiết và đầy đủ. Hy vọng chia sẻ có thể mang lại hiệu quả trong giao dịch của bạn.
