Moving Average là một cách phổ biến để các nhà giao dịch kỹ thuật bắt đầu quá trình phân tích giá. Chúng thường là một trong những chỉ báo đầu tiên mà các nhà giao dịch sẽ thêm vào biểu đồ của họ và sẽ dùng làm thước đo riêng hoặc so sánh với các chỉ báo khác.
Vậy Moving Average là gì cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Moving Average là gì?
Moving Average hay đường trung bình động là một chỉ báo thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Công cụ này giúp lọc ra ‘tiếng ồn’ và tính giá trị trung bình của giá tài sản trong một thời kỳ cụ thể.
Khoảng thời gian có thể nằm trong khoảng từ năm phút đến thậm chí 200 ngày. Tất cả phụ thuộc vào thông tin mà nhà giao dịch muốn.
Đường trung bình di động cực kỳ hữu ích cho các nhà giao dịch để xác định xu hướng chuyển động của cổ phiếu. Ví dụ, nếu giá cao hơn đường trung bình, điều đó cho thấy cổ phiếu đang trong xu hướng tăng.
Mặt khác, giá bên dưới đường trung bình động cho thấy xu hướng giảm.
Và khi đường trung bình động phá vỡ giá cổ phiếu, điều đó cho thấy xu hướng đảo ngược.
Vì vậy, nếu có một sự đảo ngược xu hướng và giá tài sản bắt đầu đi lên, nhà giao dịch sẽ coi đó là dấu hiệu để mua tài sản và ngược lại.
Moving Average được gọi là chỉ báo độ trễ bởi vì chúng hoàn toàn dựa trên giá quá khứ của tài sản. Điều này có nghĩa là chúng sẽ không thể cảnh báo nhà giao dịch về những thay đổi của giá tài sản trong tương lai. Moving Average chỉ có thể giúp xác nhận khi nào một thay đổi diễn ra trong xu hướng.
Cách tính đường Moving Average là gì?
Công thức cho đường trung bình di động là:
MA = (SP1 + SP2 + SP3 + SP4 + SP5) / 5
Trong đó: SP là giá tài sản.
Ví dụ về giá cổ phiếu X.
Trong năm ngày giao dịch vừa qua, giá đóng cửa của cổ phiếu như sau:
| Ngày | Giá cổ phiếu |
| Ngày 1 | 50,50 |
| Ngày 2 | 50,45 |
| Ngày 3 | 50,60 |
| Ngày 4 | 50.05 |
| Ngày 5 | 50,80 |
Trong ví dụ này, trung bình động của giá cổ phiếu sẽ là:
MA = (50,50 + 50,45 + 50,60 + 50,05 + 50,80) / 5
MA = 252,4 / 5 = 50,48
Do đó, đường trung bình động của giá cổ phiếu là 50,48.
Sau một ngày giao dịch khác, giá đóng cửa mới nhất được đưa vào tính toán trong khi điểm giá đầu tiên (50,50 trong ví dụ này) sẽ bị loại bỏ.
Các loại đường Moving Average là gì?
Có ba loại đường trung bình động đó là:
- Đường trung bình trượt đơn giản (Simple Moving Average): Tính toán trên là một ví dụ về đường trung bình SMA. Chúng cho trọng số bằng nhau cho tất cả các điểm dữ liệu. Hãy nhớ rằng SMA càng dài, nó càng phản ứng chậm với các biến động giá mới nhất.
- Đường trung bình động có trọng số (WMA): Trong WMA, các điểm dữ liệu mới nhất có trọng số cao hơn. Điều này phản ánh những thay đổi gần đây nhất trong chuyển động giá tài sản. Trọng lượng giảm liên tục trong mỗi khoảng thời gian.
- Đường trung bình động hàm mũ (EMA): EMA cũng chỉ định trọng số cao hơn cho các điểm dữ liệu mới trong tính toán. Tuy nhiên, đường trung bình động hàm mũ khác với WMA ở trọng số được ấn định. Ở đây, trọng số thay đổi theo cấp số nhân từ mức giá này sang mức giá tiếp theo. Do đó, mức trung bình gần với giá hiện tại hơn so với SMA.
Một khía cạnh quan trọng khác của đường Moving Average là khoảng thời gian được sử dụng. Chúng thay đổi dựa trên loại xu hướng mà nhà giao dịch đang cố gắng phân tích.
Nói chung, các khoảng thời gian được sử dụng như sau:
Điều quan trọng là phải biết loại MA nào để sử dụng cho giai đoạn nào. Nói chung, đường EMA được sử dụng cho các xu hướng ngắn hạn để kết hợp các thay đổi giá cao trong một khoảng thời gian nhỏ. SMA được sử dụng thường xuyên hơn để hiểu các xu hướng dài hạn.
Giao dịch với đường trung bình động
Đường trung bình động là một công cụ phổ quát, chúng phù hợp với mọi khung thời gian.
Có rất nhiều chiến lược và cách tiếp cận giao dịch khác nhau sử dụng đường trung bình. Dưới đây là những cái cơ bản nhất.
Giao dịch với một đường MA
Đây là cách tiếp cận cơ bản và phổ quát nhất. Vì chỉ cần một chỉ báo để phân tích, vị trí sẽ được mở khi giá vượt qua MA:
- Nếu giá vượt qua MA trở lên, một vị thế mua sẽ mở ra.
- Nếu giá vượt qua MA xuống, tốt nhất bạn nên bán.
Một trong những thiếu sót của chiến lược là có nhiều tín hiệu sai lệch. Một MA có thể giúp bắt một xu hướng chính, nhưng trước đó, bạn có thể phải mở một số vị thế thua lỗ.
Đó là lý do tại sao bạn phải đặt mức cắt lỗ cho mỗi vị trí và cho phép lợi nhuận tăng lên, do đó bù đắp cho những khoản lỗ trước đó.
Giao dịch với hai đường trung bình động
Cách làm này tương tự như cách làm trước, nhưng ở đây có hai đường MA với các thông số khác nhau. Tín hiệu sẽ là giao điểm của hai MA này:
- Nếu đường MA nhanh cắt đường MA chậm lên trên, một vị thế mua được mở.
- Ngược lại, tốt nhất bạn nên bán.
Như trở nên rõ ràng từ ví dụ, MA thứ hai cho phép lọc ra nhiều tín hiệu sai.
Sau đó, một lần nữa, có một vấn đề khác được kết nối với độ trễ. Thường xảy ra rằng hai đường MA chỉ giao nhau khi một nửa xu hướng đã ở phía sau.
Đường trung bình động + MACD
MACD là một bộ dao động sử dụng dữ liệu trên hai đường MA và tương tác của chúng. Cùng với MA, nó hoạt động như một bộ lọc.
Thuật toán chiến lược MA + MACD như sau:
- Khuyến nghị mua khi giá vượt qua MA hướng lên và các thanh MACD cũng cắt đường lên trên.
Nếu tín hiệu của một trong các chỉ báo bị trễ và chúng không được đồng bộ hóa, tốt nhất là không nên mở một vị trí.
Kết luận
Khi hiểu được Moving Average là gì thì có thể dễ dàng sử dụng chúng. Đường trung bình động giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng dễ dàng hơn bởi vì chúng giúp điều chỉnh giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là đường trung bình động dựa trên dữ liệu lịch sử.
Do đó, giá tương lai của một tài sản có thể song song với các đường xu hướng được biểu thị bằng đồ thị trung bình động.
