Chỉ số CCI và cách ứng dụng CCI trong giao dịch

Chỉ số CCI Forex (commodity channel index) được sử dụng để xác định các xu hướng mới hoặc các điều kiện theo chu kỳ, bằng cách liên hệ độ lệch của giá trị tài sản với mức trung bình thống kê của nó.

• Dãy số Fibonacci là gì? Hướng dẫn chiến lược giao dịch Fibonacci
• Chỉ báo PPO là gì? Cách tính chỉ báo PPO
• Chỉ báo MACD là gì? Cách giao dịch với MACD
• Chỉ số dòng tiền MFI là gì? MFI hoạt động như thế nào?
• Chỉ số S&P 500 là gì? Làm thế nào để giao dịch chỉ số S&P 500
• Price action là gì? Chiến thuật giao dịch Price action

Được phát triển vào năm 1980, CCI ban đầu được thiết kế để giao dịch hàng hóa, một loại tài sản vốn có tính chu kỳ, nhưng sau đó đã được áp dụng rộng rãi cho tất cả các loại tài sản. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết cách sử dụng chỉ số CCI Forex và những ưu điểm mà chỉ số này mang lại.

Chỉ số CCI là gì?

Chỉ số kênh hàng hóa CCI là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được phát triển bởi nhà phân tích kỹ thuật Donald Lambert vào năm 1980. Nó xem xét mức giá trung bình hiện tại liên quan đến giá trung bình trong một thời kỳ cụ thể. 

Chỉ số CCI Forex là một cách để các nhà giao dịch đo lường và xác định các mức quá mua và quá bán tiềm năng đối với một thị trường nhất định. Chỉ báo chỉ số kênh hàng hóa cũng được các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá sức mạnh xu hướng và hướng xu hướng hay xác định các cơ hội mua hoặc bán tiềm năng. Chỉ báo này được phát triển dựa trên thị trường hàng hóa nhưng nó cũng có thể áp dụng cho các loại tài sản khác.

CCI là gì? Giá trị chỉ số kênh hàng hóa sẽ cao khi giá cao hơn mức trung bình, đây là một tín hiệu cho sức mạnh. Mặt khác, CCI sẽ thấp khi giá thấp hơn nhiều so với mức trung bình, điều này cho thấy sự suy yếu.

Cách tính chỉ số CCI

Chỉ số kênh hàng hóa CCI = (Giá điển hình – SMA 20 kỳ của TP) / (0,015 x Độ lệch trung bình)

Trong đó:

Giá điển hình (TP) = (Cao + Thấp + Đóng cửa) / 3

Hằng số 0,015 đảm bảo 70 đến 80 phần trăm giá trị CCI nằm trong phạm vi +100 đến -100.

Độ lệch trung bình có thể được tính bằng cách lấy giá điển hình trừ đi SMA 20 kỳ và sau đó sử dụng các giá trị tuyệt đối cho các kết quả thu được. Cuối cùng, bạn nên cộng các giá trị tuyệt đối và chia kết quả với số khoảng thời gian 20 để có được độ lệch trung bình.

Cách hoạt động của chỉ số CCI

Khi CCI di chuyển trên +100, một xu hướng tăng mạnh mới đang bắt đầu, báo hiệu mức mua. 

Khi CCI di chuyển xuống dưới -100, một xu hướng giảm mạnh mới bắt đầu, báo hiệu mức bán. Đóng vị trí CCI tăng trên -100. 

Tìm các mức quá mua trên +100 và mức quá bán dưới -100. Các mức CCI này có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào sự biến động của tài sản. 

Lưu ý: Chỉ số CCI là một bộ dao động không bị ràng buộc, có nghĩa là không có giới hạn tăng hoặc giảm. Điều này làm cho việc giải thích tình trạng quá mua hoặc quá bán trở nên chủ quan. Khi chỉ số CCI được mua quá mức, chứng khoán cũng có thể tiếp tục tăng cao hơn. Khi chỉ số CCI trong chứng khoán bán quá mức, chứng khoán cũng có thể tiếp tục thấp hơn. Sử dụng CCI kết hợp với các chỉ báo bổ sung hoặc phân tích giá để xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán chính xác hơn.

Nếu giá cơ bản tạo mức cao hoặc thấp mới chưa được CCI xác nhận thì phân kỳ có thể báo hiệu sự đảo chiều của giá.

Cách đọc chỉ số kênh hàng hóa

Khi vẽ chỉ số kênh hàng hóa, bạn có thể tìm thấy nó bên dưới biểu đồ giá dưới dạng một đường dao động. Cần lưu ý rằng chỉ báo là một bộ dao động không bị ràng buộc. 

Tuy nhiên, phạm vi từ 100 đến – 100 được đưa ra theo mặc định trong khi một số nền tảng giao dịch có tùy chọn để nhà giao dịch thay đổi phạm vi. Thiết lập mặc định cho chỉ báo CCI là 20 khoảng thời gian, bạn có thể sửa đổi số khoảng thời gian phù hợp với tùy chọn của mình. 

Hãy nhớ rằng CCI trong thời gian ngắn hơn sẽ dễ biến động hơn và phần cao hơn sẽ nằm trên hoặc dưới các giá trị 100 và -100. Tất nhiên, CCI trong thời gian dài hơn sẽ có nghĩa là một tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn sẽ nằm ngoài phạm vi 100 đến -100.

Các nhà giao dịch thấy giá trị CCI trên 100 là khả năng xu hướng tăng sẽ xuất hiện, trong khi việc thấy giá trị dưới -100 có thể là một cảnh báo cho sự bắt đầu của xu hướng giảm. 

Chỉ báo CCI là một đường dao động giữa các giá trị âm, dương và do tính toán không đổi trong đó nên CCI chủ yếu sẽ di chuyển trong khoảng 100 đến -100. Theo đó, các nhà giao dịch coi các giá trị trên 100 nằm trong vùng quá mua trong khi các giá trị dưới -100 được đọc là cảnh báo quá bán.

Cách sử dụng CCI?

Các nhà giao dịch có thể sử dụng chiến lược chỉ số kênh hàng hóa cơ bản để xác định các cơ hội giao dịch dựa trên việc mua quá nhiều hoặc bán quá mức trong một thị trường có giới hạn phạm vi. 

Ý tưởng đằng sau chiến lược chỉ số kênh hàng hóa là trong điều kiện thị trường quá mua, kỳ vọng là giá sẽ bắt đầu giảm và khi thị trường ở trạng thái bán quá mức, giá sẽ tăng. Do đó, các nhà giao dịch có thể thực hiện một vị thế mua hoặc bán khi CCI di chuyển trên 100 hoặc dưới -100 hoặc họ có thể vào một vị trí ngược lại với hướng xu hướng trong thời gian CCI cực trị, chẳng hạn như -200 trở lên. 

Tất nhiên, giá trị mua, bán quá mức và cách diễn giải là chủ quan và nó cũng khác nhau đối với các loại công cụ khác nhau. Tuy nhiên, các nhà giao dịch sử dụng các tín hiệu mua và bán được tạo ra thông qua các cảnh báo quá bán và quá mua.

Việc phát hiện một trong hai điều kiện thị trường không có nghĩa là giá sẽ đảo chiều và bạn nên mở ngay vị thế liên quan. Lý do là trong thời điểm có xu hướng mạnh mẽ, các điều kiện mua quá nhiều hoặc bán quá mức có thể tồn tại trong một khoảng thời gian không xác định, chẳng hạn như ngày, tuần, v.v. Nhìn vào biểu đồ bên dưới, biểu thị biến động giá hàng ngày của NZD / USD.

Bạn có thể thấy rằng tại các khu vực màu đỏ, giá trị CCI dưới -100 cho thấy tình trạng thị trường quá bán có nghĩa là xu hướng sẽ đảo ngược, nhưng giá tiếp tục giảm. Cuối cùng, xu hướng đảo ngược và bắt đầu đi lên, nhưng giao dịch dựa trên các tín hiệu quá bán của CCI có thể bị sai lệch vì sự xuất hiện của whipsaw.

Để lọc ra các tín hiệu sai, một số nhà giao dịch đang tìm kiếm sự phân kỳ tăng và giảm tiềm năng giữa hành động giá và chuyển động CCI. Các nhà giao dịch có thể thiết lập chiến lược giao dịch chỉ số kênh hàng hóa bằng cách sử dụng các tín hiệu phân kỳ bởi vì chúng hướng đến sự đảo ngược xu hướng tiềm năng khi động lượng không phù hợp với chuyển động giá. 

Do đó, sự phân kỳ tăng rõ ràng khi giá tạo mức thấp hơn trong khi CCI hình thành mức thấp cao hơn. Sự phân kỳ giảm giá được hình thành khi giá tạo mức cao hơn nhưng CCI tạo mức cao thấp hơn. Một lời cảnh báo ở đây cũng là các nhà giao dịch nên xác nhận các tín hiệu của họ bằng cách sử dụng các chỉ báo khác, đặc biệt là khi giá di chuyển theo một xu hướng mạnh vì các tín hiệu cũng có thể gây hiểu lầm.

Đừng quên rằng CCI có thể là một chỉ báo thực tế có thể cung cấp các tín hiệu giao dịch hợp lệ miễn là nó được sử dụng đúng cách. Do đó, bạn nên điều chỉnh cài đặt chỉ số CCI, chẳng hạn như số khoảng thời gian và chiến lược giao dịch để loại bỏ các khoản lỗ tiềm ẩn, có thể phát sinh từ các tín hiệu sai.

Ưu điểm của chỉ số CCI

• Chỉ số CCI có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về động lượng giá
• Có thể hữu ích để xác nhận sự hình thành của một xu hướng mới hoặc sự đảo ngược xu hướng
• Nó cung cấp cho các nhà giao dịch các tín hiệu mua và bán tiềm năng.

Điểm yếu của chỉ số CCI

• Bởi vì nó là một chỉ báo dao động không ràng buộc, các mức mua quá mức và quá bán là chủ quan
• Các nhà giao dịch không nên tham gia các vị trí chỉ dựa trên các tín hiệu do CCI cung cấp, có nghĩa là bạn không nên chỉ dựa vào chỉ số CCI không mà nên kết hợp với các chỉ báo khác
• Vì chỉ số CCI đo lường giá so với giá trung bình, nên CCI không thể tính đến những tin tức liên quan có thể ảnh hưởng đến giá
• Rất khó để ước tính điểm cắt lỗ bằng cách sử dụng chỉ báo CCI.

Trên đây là toàn bộ kiến thức cần biết về chị số CCI, hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức cơ bản trong giao dịch Forex để đạt hiểu quả tốt hơn.